Моделирование управления риском

Моделирование управления риском (Model Risk Management, MRM) — это процесс выявления, оценки и снижения рисков, связанных с использованием количественных моделей в принятии решений. Модель в этом контексте — любая количественная или алгоритмическая система, которая преобразует входные данные в оценки, прогнозы или рекомендации.

Оценка риска — ключевой этап системы управления рисками организации.

Риск может быть оценен для всей организации, её подразделений, отдельных проектов, деятельности или конкретного опасного события. В различных ситуациях могут быть применены различные методы оценки риска.

В крупных компаниях для управления рисками формируются специальные отделы безопасности, риск-менеджмента, внутреннего контроля и другие. В компаниях среднего размера эту работу часто выполняет один человек или группа специалистов из разных отделов

Максимов В. И. - Моделирование риска и рисковых ситуаций
Существующая литература характеризуется неоднозначностью в трактовке черт, свойств и элементов риска, в понимании его содержания, соотношения объективных и субъективных сторон. Разнообразие мнений о сущности риска объясняется, в частности, многоаспектностью этого явления
Моделирование рисковых ситуации в экономике и бизнесе - А.В. Мищенко
Рассматриваются подходы к учету факторов неопределенности и риска в экономической практике, а также математические модели, используемые для этих целей. Анализируются ситуации, возникающие в условиях неопределенности и недостатка информации при принятии управленческих решений
Основы управления капиталом- какой суммой можно рисковать - Нобл Драколн
Трейдеры вечно спорят: каком анализ лучше -технический или фундаментальный. К сожалению, в споре этом игнорируется самый важный элемент торгового успеха управление капиталом
Меньшиков И. - Рыночные риски. Модели и методы
Российская академия наук Вычислительный центр Целью работы являлось исследование применимости различных моделей вычисления оценок риска Value-at-Risk на нестабильных финансовых рынках. Рассмотрен...