| 
|
Управление портфелем - Статистика
Некоторые статистические методы, применяемые в управлении портфелем:Статистический последовательный анализ. Используется для оценки качества управления инвестиционным портфелем, например, для обнаружения изменений в доходности портфеля. Например, метод кумулятивных сумм позволяет оценить изменение показателей, характеризующих эффективность управления.
Историческое моделирование. Основано на фактических изменениях стоимости или факторов риска за некоторый предшествующий период. Преимущество — использование фактического распределения факторов доходности, что упрощает поиск соответствующего распределения из области математической статистики.
Корреляционный анализ. Помогает определить степень взаимосвязи и направление изменений доходности двух активов. Например, ковариация доходности активов свидетельствует о том, что доходности изменяются однонаправлено, отрицательное значение — в обратном направлении.
Расчёт среднегодовых данных. Используется, когда затраты и результаты неравномерно распределяются по годам, например, при реализации инвестиционных проектов