| 
|
Трейдинг - Метод Монте Карло
Метод Монте-Карло — вычислительный алгоритм, основанный на многократном моделировании случайных сценариев. Он опирается на исторические данные, но не просто экстраполирует их, а перемешивает и комбинирует, создавая тысячи гипотетических траекторий развития событий. В трейдинге метод Монте-Карло используют для решения следующих задач:
расчёта вероятности достижения целевых уровней прибыли или фиксации убытков;
стресс-тестирования торговых стратегий в условиях, имитирующих волатильность, тренды и флэты;
прогнозирования максимальной просадки портфеля и оценки устойчивости капитала;
анализа распределения доходности и оценки риска разорения.