Тестирование МТС

Тестирование механических торговых систем (МТС) — это процесс, который позволяет оценить эффективность стратегии, заложенной в программу, на исторических данных. Цель — определить, насколько МТС пригодна для реальной торговли, и, если нужно, оптимизировать параметры системы.

Для тестирования МТС используют, например:

Бэк-тест. На исторические данные о котировках накладывают сформулированные принципы входа, выхода и стоп-лоссов. Это позволяет оценить, что было бы с капиталом, если бы трейдер действительно совершал те сделки, которые предписывает система.

Кросс-тестирование. Например, для модели, принимающей на входе историю цен и вычисляющей прогноз будущей цены, готовят примеры предшествующего колебания цен и дальнейшего развития процесса. Затем оптимизируют параметры модели на одних примерах, а тестируют на других.

Тестирование с разными входными параметрами. Это позволяет подобрать лучшие настройки, при которых прибыльность системы максимальна. В процессе оптимизации происходит множественное тестирование одного торгового робота с разными параметрами, результаты всех прогонов сравнивают между собой.