| 
|
Торговые стратегии - Арбитраж
Арбитраж — это торговая стратегия на финансовых рынках, предполагающая одновременную покупку и продажу одного и того же актива на разных платформах или рынках для получения прибыли от временной разницы в ценах. Пример: если одна и та же акция торгуется по разным ценам на двух фондовых биржах, арбитражный трейдер может купить акцию по более низкой цене и продать её по более высокой, извлекая прибыль из разницы.
Некоторые виды арбитражных стратегий:
Межбиржевой арбитраж — позволяет приобрести актив на одной бирже с низкой ценой и одновременно продать его на другой бирже по более высокой стоимости.
Статистический арбитраж — стратегия, использующая математические модели и статистический анализ, предполагает одновременное открытие как длинной, так и короткой позиции, чтобы воспользоваться краткосрочными неэффективностями в ценах связанных активов.
Арбитраж спот-фьючерс — предполагает одновременное открытие длинной позиции по базовому активу (акции или товару) и продажу соответствующего фьючерсного контракта на этот актив. Цель — извлечь выгоду из различий в ценах между спотовым рынком и фьючерсным рынком.
Арбитраж на взаимосвязанных активах — стратегия, основанная на идее, что схожие инструменты часто демонстрируют одинаковую динамику цен: снижение стоимости одного актива влечёт аналогичное изменение цены другого.
Календарный арбитраж — основан на разнице в цене фьючерсов на один базовый актив с разными сроками поставки. На максимальном расхождении цен продаётся более дорогой фьючерс с одним сроком поставки и одновременно покупается фьючерс более дешёвый с другим сроком.