---

Разделы На главную История денег и экономики История экономических знаний Формы безналичных денег Международные финансы Экономические концепции Экономические теории Экономика в реальной жизни Экономический анализ и интеграция Макроэкономика Экономика и социальное общество Социальная экономика Социология Кризисная экономика Инфляция в экономике Экономика зарубежных стран Иностранные деньги Государственное регулирование Бюджетная система Политическая экономия Политология Законы денег Налогообложение Аудит Банкротство Теория рынка Конкуренция Международная торговля Товарная биржа Нефть и газ на бирже Логистика Банки - услуги и операции Банки в России Банковский кредит Недвижимость Ипотека в банке Инвестирование Стратегии инвестирования Инвестиционные фонды Ценные бумаги Акции Вексель Облигации Опционы Фьючерсы Биржевая торговля Биржа Forex Фондовый рынок Фондовый рынок России Волны Эллиотта Теория фракталов Торговая теория Ганна Фибоначчи на бирже Графический анализ на бирже Паттерны Биржевой анализ "Крестики-нолики" Японские свечи Технический анализ Математика на бирже Фундаментальный анализ Биржевая торговля Стратегии торговли Механические торговые системы Программирование МТС Управление торговым капиталом Управление портфелем Управление риском Страхование Профессия трейдер Практический трейдинг Технологии инфосистем Информационный рынок Безопасность информации Криптология и криптография Реклама PR - Public Relations Маркетинг Финансовая система Начало бизнеса Предпринимательство Малый бизнес Микроэкономика Торговля Ценообразование Работа в Интернете Сайты, софт, дизайн Управление качеством Управление предприятием Производство продукции Стратегический менеджмент Учебники по менеджменту Системы и организации Теория систем Планирование Статистика финансов Управление персоналом Трудовые отношения Бухгалтерия «1С:Бухгалтерия» Управленческий учет Делопроизводство и офис Автоматизация делопроизводства Рынок труда Карьера Менеджер Лидерство и бизнес карьера Лидерство и карьера Общение и переговоры Общение в бизнесе Бизнес переговоры Инновации в моделировании Экономическое моделирование Нейронные сети Нейролингвистика Логика нейросетей Программирование Пакет Excel Технологии программирования Языки программирования Практическая психология Психологические тренинги Психология в медицине Возрастная психология Ваши скрытые резервы Здоровье и долголетие Работа с эмоциями Пикап Управление временем Гипнотерапия Подсознание Трансовые техники Магия Здоровье советы Спорт для здоровья Йога Религии Эзотерика Мистицизм

---

вторых это упражнение заставляет вас

Сделка	Тикер	Стратегия	Кол-во	Цена	Перво­начальный риск	Прибыль/ убыток	Кратное	R         % выигрышей
22	XCIT	Short	300	34.000	75	412.50	5.50	0.545
23	XCIT	Short	300	33.250	75	-93.75	-1.25	0.522
24	XCIT	Long	300	37.875	75	-37.50	-0.50	0.500
25	XCIT	Long	400	29.188	100	175,00	1.75	0.520
26	XCIT	Long	400	28.313	100	200.00	2.00	0.538
27	XCIT	Long	400	29.484	100	-193.75	-1.94	0.519
28	XCIT	Long	400	31.188	100	-200.00	-2.00	0.500
29	XCIT	Short	100	35.063	25	-37.50	-1.50	0.483
30	XCIT	Long	400	33.813	100	-200.00	-2.00	0.467
31	XCIT	Long	400	33.000	100	75.00	0.75	0.484
32	XCIT	Short	500	34.063	125	125.00	1.00	0.500
33	XCIT	Long	500	35.625	125	125.00	1.00	0.515
34	XCIT	Short	500	35.125	125	156.25	1.25	0.529
35	XCIT	Long	500	35.563	125	187.50	1.50	0.543
36	XCIT	Short	500	33.875	125	281.25	2.25	0.556
37	XCIT	Short	600	32.188	150	262.50	1.75	0.568
38	XCIT	Short	450	34.000	112.5	84.38	0.75	0.579
39	XCIT	Long	600	34,125	150	150.00	1.00	0.590
40	XCIT	Short	500	33.184	125	-169.92	-1.36	0.575
41	XCIT	Long	500	44.625	125	0.00	0.00	0.561
Ожидание							0.75

Во- вторых это упражнение заставляет вас определять 1 R в каждой сделке самым простым способом. Он равен разности между ценой входа и ценой «стопа», умноженной на общее число купленных акций. Здесь 1R объе­динен с размером позиции, но последний включен также в прибыль или убыток и поэтому нейтрализуется.

В-третьих, это заставляет вас рассчитывать кратное R для каждой сдел­ки. Когда вы закрываете позицию, то сравниваете результат с первоначаль­ным риском и определяете, больше ли он или меньше и на какую величину. Эта информация может быть очень ценной. Фактически, вы получаете по­стоянно растущий срез распределения кратных R в вашей системе. Это очень нужная информация, и, как мы увидим в гл. 6, она позволит вам имитиро­вать реальную работу вашей системы.