Кэти Лин - Хеджирование в недельном диапазоне торговли


Хеджирование (hedging, заключение срочных контрактов) - лучшая стратегия для валютных пар, которые торгуются в диапазоне. Она состоит в том, чтобы выставлять ордера на покупку и продажу одной валютной пары на одном торговом счете в то же самое время. Каждый день мы ищем и ранжируем валютные пары, пригодные для нашей стратегии хеджирования.

Правила хеджирования

1) Чем ниже ATR (Average True Range - истинный торговый диапазон), тем меньше риск для хеджирования валюты**

2) Зона входа = Цель на прибыль -> Если цена находится в зоне входа, открывайте как длинную, так и короткую позиции. Цель для длинного ордера - верхнее значение в зоне входа. Цель для короткого ордера - нижнее значение в зоне входа. Наша цель - купить и продать настолько близко к верхней и нижней границам зоны входа, насколько это возможно.

3) Стоп-уровнями служат ключевые точки поддержки и сопротивления -> используйте эти уровни с осторожностью. Размещайте актуальные стоп-ордера на несколько пунктов выше верхнего уровня и на несколько пунктов ниже нижнего уровня. Пробой этих уровней означает то, что весь диапазон пробит, и стратегия хеджирования больше не должна использоваться.

**Как вычисляется % ATR ранг (Average True Range - истинный торговый диапазон)

Средний истинный диапазон - 90-дневная скользящая средняя диапазона валюты. Истинный диапазон -наибольшее из следующих трех значений:

- разницы между текущим high и текущим low;

- разницы между текущим high и предыдущим close;

- разницы между текущим low и предыдущим close.

%ATR это относительное значение ATR, взвешенного по цене. К примеру, если ATR для EURGBP составляет 26 пунктов, тогда %ATR равен 0.4 (0.0026/0.6602 = 0.4%) где 0.6602 - котировка цены EURGBP.

Недельная стратегия хеджирования

¦ Валютная пара: GBP/CHF

¦ Зона входа: Открывайте длинные и короткие позиции, когда цена находится в диапазоне 2.3975 - 2.4211

¦ Цель для прибыли: Цель при длинной позиции R1: 2.4211, цель при короткой позиции S1: 2.3975

¦ Защитный стоп: Стоп-уровень при длинной позиции ниже S2: 2.3821, стоп-уровень при короткой позиции выше R2: 2.4352

¦ Возможная прибыль: Около 200 пунктов (включая операционные издержки)

GBPCHF является нашей основной целью для хеджирования на будущую неделю, у этой пары есть четкий диапазон и конкретные уровни поддержки и сопротивления.

Заключайте как длинную, так и короткую сделки, если цена остается в зоне хеджирования (Hedging Zone), фиксируйте прибыль на R1 для длинных и на S1 для коротких, страхуя убытки на уровнях R2 = 2.4352 и S2 = 2.3821. Конечно, требуется наугад строить предположения, зато здесь предоставляются торговые возможности с четко определенными минимальным и максимальным уровнями цены.



    Биржевая торговля: Управление капиталом - Портфель - Риск - Страхование