Куницына Н.Н. - Экономическая динамика и риски
В монографии изложены теоретико-методические вопросы сочетания динамики экономических систем и теории риска в части принятия решений в условиях неопределенности, а также практические рекомендации по анализу и оценке политических, социальных, технико-технологических, геофизических рисков на примере деятельности регионального агропромышленного комплекса. Особое внимание уделяется разработке методов управления рисками в условиях динамично развивающейся экономики с позиций противоположности и противоречия явлений и процессов и возможности их предвидения.
Книга рассчитана на научных работников, руководителей и специалистов предприятий, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время не вызывает сомнения факт постоянного развития основных процессов и явлений как во всем материальном мире, так и в экономических системах, как его части. Вместе с тем эволюции несвойственны застывшие, или статические состояния, тогда как динамические процессы проявляются в подавляющем большинстве. Становление и развитие теории экономической динамики проходило многие века, сотни ведущих ученых посвящали ей свои труды, формируя основополагающие концепции и закономерности.
Рассматривая динамические процессы, легко прийти к выводу, что они базируются на существовании противоречий, противоположностей, обратных связей, периодичности, цикличности и т.п. В теории принятия управленческих решений противоречие используется мало и, как правило, не анализируется его определяющее влияние на процессы формирования и принятия финансово-экономических управленческих решений. Причина последнего состоит в том, что, во-первых, до настоящего времени не разработаны методы непосредственного измерения противоречия, а во-вторых, в том, что большинство специалистов в области естественных и технических наук (в том числе в области теории принятия решений) ошибочно считают, что противоречие действует только в социальных системах. Противоречие - это взаимополагающее и взаимоотражающее взаимодействие между системами, элементами одной системы и т.п., вызывающее в них или окружающей среде как позитивные, так и негативные последствия (вплоть до полной ликвидации, вытеснения, поглощения одной из систем или элемента системы).
Отмечая факт существования периодических процессов в экономике, а также негативных (позитивных) факторов окружающей среды, правомерно сделать вывод о возможности их взаимодействия, взаимообусловленности, пересечения, наложения друг на друга. Если бы в экономике су-шествовали только закономерные, заранее известные и объективно обусловленные явления, тогда она не нуждалась бы в управлении и корректировке со стороны субъектов хозяйственных отношений. Жизнь протекала бы по заранее определенному плану в направлении эволюционных сдвигов.
Однако, как показывает действительность, все гораздо сложнее. В мире существуют непредсказуемые, заранее неизвестные (впрочем, как и известные, но неисправимые) процессы, влияющие на привычный ход динамики. Эти процессы называются рисками, ситуациями неопределенности, а их последствия влекут за собой потери, как предвидимые, так и непредвидимые.
Справедливо отметить, что субъектам экономики необходимо научиться учитывать влияние случайных событий на развитие систем, предвидеть их наступление и уровень влияния, используя различные методы принятия решений, в том числе и прогнозирование. Кроме того, целесообразно обоснование основных направлений снижения негативного влияния рисков на ход производственно-хозяйственной деятельности предприятий, комплексов, отраслей, регионов и экономики страны в целом, а также разработка приемов рискового менеджмента. Поэтому целью настоящей работы стало развитие теории риска в свете экономической динамики в части принятия решений в условиях неопределенности и разработка практических рекомендаций по анализу и оценке влияния рисковых ситуаций на динамику региональной экономики.
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ТЕОРИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА
1.1. Экономическая сущность и характеристика категорий «риск»,
«неопределенность», «потери»
Понятие «риск» имеет достаточно длительную историю, начиная с применения его еще римскими юристами. Вместе с тем наиболее активно стали изучать различные аспекты риска в конце XIX - в начале XX века. Появился ряд теорий, разработанных на принципе объективной ответственности за содействие: «интегральный риск», «риск необычных действий», «теория профессионального риска» и др. В современной западной экономической литературе используется понятие риска в гражданском и торговом праве, в системе страхования, при осуществлении банковских и биржевых операций [93, с. 63].
В рамках экономической науки сложились две основные теории риска: классическая и неоклассическая.
В классической теории английские экономисты Милль и Сениор риск отождествляют с математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате того или иного решения. Основным положением классической теории является определение риска как вероятности понести убытки и потери от выбранного решения и стратегии деятельности [93, с. 64]. Такое одностороннее толкование риска явилось основой критики, что повлекло за собой становление в 20 - 30-е годы XX столетия неоклассической теории риска, основоположниками которой явились Ф. Найт, А. Маршалл и А. Пигу. Они считали, что предпринимательство, функционирующее в условиях неопределенности, должно руководствоваться в своей деятельности двумя категориями: размером ожидаемой прибыли и величиной ее возможных отклонений. Поведение предпринимателя, согласно этой теории, обусловливается концепцией предельной пользы, то есть в условиях выбора предпочтение отдается варианту, в котором колебания прибыли наименьшие. Дополнения в неоклассическую теорию риска были внесены и Дж. Кейнсом, который систематизировал ранее существовавшие знания в области риска и дополнил их фактором удовольствия (или удовлетворения от риска), суть которого состоит в том, что ради большей ожидаемой прибыли предприниматель обычно пойдет на больший риск. Таким образом, в неоклассической теории категория риска связывалась с вероятностью отклонения от поставленных целей.
В последующие годы теория риска получила дальнейшее развитие: Джонсон (1947), Шульц (1949), Хэди (1952). Эти труды тесно переплетались и в своем большинстве вытекали из фундаментальных исследований, связанных с системным анализом, теорией управления, теорией принятия решений, теорией исследования операций, теорией игр и др. В дальнейшем западная экономическая мысль уделяла достаточно внимания вопросам теории выбора, принятия решений в условиях риска и неопределенности, о чем свидетельствуют работы Марквиц (1959), Тобин (1958), Линтнер (1965), Шмитт (1972) и др. В нашей стране данным проблемам посвятили свои труды Э.Й. Вилкас, Е.С. Вентцель, Ю.Б. Гермейер, О. Ланге, Н.Н. Моисеев, Д.Б. Юдин и др.
В России отношение к риску было неоднозначно. В 1920-е годы был принят ряд законодательных актов, определивших понятие "нормальный производственно-хозяйственный риск". В середине 1930-х годов риск был объявлен ненужным, буржуазным, капиталистическим понятием в свете централизованного управления. Такое забвение и привело, во-первых, к отставанию в области теоретических исследований, а во-вторых, к принятию на практике ряда управленческих и хозяйственных решений без оценки риска их осуществления и негативных последствий в случае их реализации.
Рассмотренный выше краткий исторический аспект становления теории риска затронул ряд экономических категорий - риск, неопределенность, потери. Существуя в тесной взаимосвязи, они отражают различные, достаточно определенные по своей функциональной сущности, понятия. Названные аспекты и предопределили необходимость обзора понятийно-категориального аппарата, существующего в трудах российских и зарубежных ученых.
Значительный вклад в теорию выбора внес Франк Найт [115]. Работая над проблемами выбора логических возможностей, он выделил три категории: совершенное знание, риск и неизвестность.
Согласно определению Найта [115, с. 57], риск относится к ситуации, когда альтернативные результаты существуют с известной вероятностью. При неизвестности вероятность является неопределенной. А совершенные знания существуют тогда, когда при выборе результаты известны.
Риск многие экономисты (М.И. Баканов, И.Т. Балабанов, П.Г. Грабовый, А.М. Дубров, Дж. Коллинз, Б.А. Лагоша, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев, Б.А. Райзберг, К.Г. Романова, Т. Руфли, В.Т. Севрук, В. Смольков, Н.Э. Соколинская, Е.С. Стоянова, Б.Б. Хрусталев, Е.Ю. Хрусталев, В.А. Чернов, В.В. Шахов и другие) связывают с опасностью потенциально возможной, вероятной потери ресурсов, недополучения доходов, дополнительных расходов, либо опасностью повреждений [5, 7, 21, 61, 64, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 94, 98, 109]. Так, например, В.Т. Севрук [69] пишет: "Риск - вероятность того, что действительный доход производителя окажется меньше необходимого, запланированного, предполагаемого". И.Т. Балабанов [6], Дж. Роумассет [123] характеризуют риск как опасность денежных потерь. В.В. Боков, П.В. Забелин, В.Г. Федцов [9, с.58], В.С. Юкаева [101, с. 189] определяют риск как возможность убытка или ущерба, то есть риск означает неуверенность в результате осуществления сделки, договора или другой трансакции рынка. Я.Р. Рейльян [63] связывает понятие риска с несовпадением количественных соотношений результата реализации разных альтернатив при разных состояниях внешней среды.
Несколько иной подход в определении риска наблюдаем у венгерских экономистов Т. Бачкаи, Д. Месена, Д. Мико [90], а также M. Грин [112] и E. Вогхан [130]. "Риск - не ущерб, - пишут они, - наносимый реализацией решения, а возможность отклонения от цели, ради достижения которой принималось решение". В.В. Глущенко [17, с. 16] определяет риск как возможность положительного (шанс) или отрицательного (ущерб, убыток) отклонения в процессе деятельности от ожидаемых или плановых значений. То есть ключевыми словами в характеристике риска являются "возможность отклонения от цели". Причем отклонения могут быть как отрицательными, так и положительными (источниками положительного отклонения могут стать творчество, синергия, комплексирование, учет конкретных особенностей и времени проведения операции, работы системы или оказания услуги, благоприятная комбинация внешних факторов, отсутствие конкурентов и др.). Кроме того, в одном производственном цикле, но на разных его этапах могут одновременно наблюдаться успех и неудача, и если степень неудачи не компенсируется степенью успеха, тогда можно говорить о негативном стечении обстоятельств, наступлении рискового случая, повлекшего за собой отрицательные отклонения от цели. При этом под рисковым случаем следует понимать фактически произошедшее событие, повлекшее за собой отклонения от принятых решений или запланированных целей, а под рисковой ситуацией - разновидность неопределенности, когда событие может произойти, а может и не произойти.
Слово «ситуация» обычно употребляется в качестве синонима «обстановки», поэтому ситуация - это сочетание различных обстоятельств, создающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности, которая может либо препятствовать, либо содействовать осуществлению данных действий. Существует большое число различных видов ситуаций, с которыми в реальной действительности сталкиваются хозяйствующие субъекты: определенные, неопределенные, экстремальные, катастрофические, в которых сочетаются неопределенность и риск. Особое место среди них все же занимают ситуации риска.
Ситуация риска возникает при наличии определенных условий:
- существует элемент неуверенности (неопределенности) в возможности достижения нужного результата;
- выбор необходимо сделать из нескольких вариантов решений или действий;
- есть реальная возможность для выявления положительных и отрицательных последствий предпринимаемых действий (решений);
- имеется в наличии информация, позволяющая оценить вероятность появления и тяжесть (серьезность) этих последствий.
Если субъект осознал, что он «находится» в ситуации риска, то он в состоянии предпринять определенные действия, направленные на уменьшение, снижение вероятности появления возможных негативных последствий. Этот процесс может быть назван «осознание» риска.
Продолжая исследовать возможности различных исходов событий, уместно привести определение риска, данное А.П. Альгиным [1, 2], который понимает его как деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результата, неудачи и отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых альтернативах.
Вероятностный характер рисковых процессов прослеживается и в определении А.П. Задкова [24, 25]. Риском при принятии управленческих решений он называет выбор управляющих параметров (воздействий), не гарантирующих выполнение поставленных целей (вероятностным характером) условий хозяйствования.
Неординарно мнение К.М. Аргинбаева [4] в характеристике риска. Он связывает его с влиянием случайных переменных на отдельные экономические субъекты, которые невозможно конкретизировать и устранить.
В мире экономических событий огромное количество случайных переменных. Действуя каждая по отдельности, они могут быть как благоприятными, так и негативными для определенного хозяйствующего субъекта. В то же самое время они могут оказывать абсолютно противоположное влияние на другой хозяйствующий субъект. Каждое из этих случайных событий может существовать само по себе, но могут наступать моменты их пересечения, слияния, взаимопогашения или взаимоусиления. И тогда при различных их взаимодействиях они либо способствуют производственнофинансовой деятельности предприятия, либо же, наоборот, могут повлечь негативные отклонения, вызвав тем самым наступление рискового случая с неблагоприятным исходом. Об асимметрии экономического риска говорил и академик А.Г. Гранберг [18].
Точно и лаконично, используя системный подход, характеризуют риск А.В. Постюшков [58], E. Карни [113] и К.А. Уильямс [132]. Они выделяют два понятия риска - общее и частное. Риск как общее понятие - мера неопределенности и конфликтности в человеческой деятельности, характеризующаяся возможными опасностью, неудачей, отклонением. Риск как частное понятие - объективно-субъективная экономическая категория, отражающая степень успеха (неудачи) предприятия в достижении своих целей с учетом влияния контролируемых и неконтролируемых факторов. Понятием «фактор риска» определим условия, события, ведущие к отклонениям от намеченного хода событий.
Под контролируемыми факторами при этом понимают те, которые поддаются внутреннему управлению со стороны предприятия.
К неконтролируемым внешним факторам относятся покупатели, поставщики, правительство, конкуренция, технологии, печать и др.
Затронув понятие факторов риска, как нам видится, необходимо остановиться на данном аспекте подробнее.
В.А. Чернов [94, с. 27] разделяет факторы риска по степени управляемости на три группы:
- управляемые (регулируемые) - факторы, характеризующие качество работы коллектива, уровень организации производства и труда, качество управленческой работы, степень использования ресурсов, эффективность хозяйственного процесса;
- условно нерегулируемые (труднорегулируемые) - факторы и условия, зависящие в основном от предыстории функционирования анализируемого объекта и в исследуемом периоде с трудом или частично поддающиеся воздействию со стороны рассматриваемого субъекта управления (на предприятии к ним относятся объем и структура основных средств, характеристики технического уровня производства, структура производственного персонала и др.);
- неуправляемые (нерегулируемые) - факторы и условия, которые не могут быть изменены субъектом управления (климатические, геологические, политические, условия реализации продукции и др.).
К основным факторам, ограничивающим риск, В. А. Чернов относит те, которые наиболее существенно позволяют регулировать его значение. Вместе с тем факторы, элиминирующие риск, в своем противоположном значении оказываются факторами, увеличивающими риск (в дальнейших исследованиях мы неоднократно вернемся к идее противоположности явлений и процессов). Они могут быть внешними и внутренними.
Внутренние - выражают целостность объекта или явления, совокупность его качеств и свойств и отношения между ними. Именно внутренние связи и факторы являются источником развития того или иного явления. Внешние - это связь того или иного объекта или явления с другими объектами или явлениями. Между внешними и внутренними факторами всегда существует диалектическое взаимодействие: внутренние - двигатель развития; внешние - условие развития, следовательно, они взаимообусловлены.
Другой вариант деления факторов риска используют в своих исследованиях А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев [21, с. 11], а также
М.В. Грачева [19, с. 31]. Все факторы они разбивают на объективные, не зависящие от предприятия (инфляция, анархия, конкуренция, политические и экономические кризисы, экология, налоги и т. д.), и субъективные, непосредственно характеризующие данное предприятие (производственный потенциал, техническое оснащение, уровень производительности труда, проводимая финансовая, техническая и производственная политика и т. д.).
Таким образом, существуют не только разные точки зрения в понимании содержания понятия «риск», но и разные подходы к оценке его объективного и субъективного характера. Проведенный В.В. Черкасовым [93, с. 65-66] анализ позволяет сделать вывод, что мнения экономистов по данному вопросу разделились. Ряд авторов исходят из того, что риск - категория объективная, которая позволяет регулировать отношения между людьми, трудовыми коллективами, организациями и другими субъектами хозяйственной жизни. Риск при этом рассматривается как понятие, которое представляет собой «возможную опасность случайного появления отрицательных последствий». Другие ученые придерживаются позиции субъективной концепции риска. Наибольший вклад в ее развитие внес В. А. Ой-гензихит [56, с. 71], который исходит из того, что риск всегда субъективен, поскольку выступает как оценка человеком поступка, действий, как сознательный выбор с учетом возможных альтернатив. Альтернативность при этом - необходимость выбора из нескольких наиболее возможных вариантов (альтернатив) управленческих действий. На наш взгляд, риску присущи как объективная, так и субъективная характеристики, причем объективная выражает вредоносное воздействие неконтролируемых случайных событий, субъективная же основана на отрицании или игнорировании объективного подхода к действительности и возникает в силу реализации риска через личности предпринимателей (руководства предприятия), так как именно они оценивают ситуацию, формируют множество альтернативных вариантов решений. К числу субъективных факторов, с нашей точки зрения, правомерно отнести такие, как несовершенство методов расчета, некомпетентность работников, недобросовестность компаньонов, мнение общественности, утечка конфиденциальной информации, низкий уровень управления предприятием, приостановка деловой активности, организация труда, уровень техники безопасности, выбор типа контрактов с инвесторами и заказчиками и др.
Наличие объективных предпосылок существования рисков подтверждает классификация факторов риска в понятии А.М. Дуброва, Б. А. Лаго-ттти и Е.Ю. Хрусталева [21], а также третья группа факторов в классификации В. А. Чернова [94], а именно неуправляемые (нерегулируемые). Факторы, состоящие из показателей, характеризующих внутреннюю деятельность предприятия, являются внутренними', издержки производства и обращения, объем реализации, норма прибыли, оборачиваемость оборотных средств, качество товаров, работ, услуг и др. Параметры, характеризующие внешнюю среду на рынке, составляют внешние факторы: рыночное равновесие, спрос, предложение, эластичность отдельных показателей окружающей среды, уровень инфляции, факторы налогообложения и др. Границы отнесения факторов к основным и неосновным условны. Один и тот же фактор в одних случаях может быть основным, а в других - вспомогательным; существенным (выражающим прочное, устойчивое в объектах и явлениях, без которых они существовать не могут) и несущественным (непрочным, временным); прямым (непосредственным), выражающим взаимоотношения объектов и явлений, их свойств без промежуточных взаимодействий, и косвенным (опосредованным), выражающим связь объектов или явлений через посредство других объектов и явлений.
Вместе с тем считаем уместным напомнить философское общенаучное трактование существования объективных и субъективных взаимосвязей: субъект выделяет объект познания, значит, между ними существует закономерная зависимость, т.е. в этом смысле объект зависим. Объект оказывает обратное воздействие на субъект: а) объект определяет границы возможного познания, т.к. подчиняется внутренним закономерностям своего существования и развития, б) объект «допускает» субъекта не во все тайны, т. к. он сам историчен, в) объект преобразовывается субъектом только в определенных пределах, за которыми он разрушается.
Итак, на первых страницах мы ясно выделили объективное существование, взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние системы противоположностей: внешних и внутренних, основных и вспомогательных, объективных и субъективных, контролируемых и неконтролируемых, существенных и несущественных, прямых (непосредственных) и косвенных (опосредованных) факторов риска. Не забегая вперед, отметим, что на данных выводах будут построены дальнейшие рассуждения.
Категория риска носит сложный системный характер, выражая одновременно качественную и количественную стороны понятия, причем качественная оценка определена термином "риск", тогда как количественную оценку (в силу того, что риск - это вероятностная категория) наиболее приемлемо характеризовать величиной определенного уровня потерь.
Итак, риск - качественная сторона объективно-субъективной экономической категории, выражающая возможность отклонения от намеченного, ожидаемого результата.
Потери же - количественная характеристика категории "риск" - действительное, фактически произошедшее отклонение, проявляющееся в снижении прибыли, дохода в сравнении с ожидаемыми величинами, наличие денежного или финансового ущерба. Интенсивность риска характеризуется вероятностью потерь. В настоящее время, как правило, выделяют пять разновидностей потерь:
1) материальные потери проявляются в непредусмотренных предпринимательским проектом дополнительных затратах или прямых потерях оборудования, имущества, продукции, сырья, энергии;
2) трудовые потери представляют собой потери рабочего времени, вызванные случайными обстоятельствами;
3) потери времени существуют тогда, когда процесс предпринимательства идет медленнее, чем было намечено;
4) финансовые потери - это прямой денежный ущерб, связанный с непредусмотренными платежами, потерей денежных средств и ценных бумаг;
5) специальные виды потеръ проявляются в виде нанесения ущерба здоровью и жизни людей, окружающей среде, престижу предпринимателя, а также вследствие других неблагоприятных социальных и моральнопсихологических последствий.
В.В. Черкасов [93, с. 235] приводит иную градацию видов потерь, выделяя имущественные потери, потери от остановки производства, потери вследствие невыполнения договорных обязательств и штатные потери.
Существуют случайные составляющие потерь и систематически повторяющиеся. По возможности, следует учитывать только случайные потери, не поддающиеся прямому расчету или прогнозированию. Если потери можно заранее предвидеть, то они должны рассматриваться не как потери, а как неизбежные расходы и включаться в расчетную калькуляцию. К числу случайных составляющих можно отнести непредвидимое движение цен, изменение фискальной политики государства, решения Правительства, банкротство клиентов, поставщиков, недобросовестность компаньонов. Систематически повторяющиеся составляющие потерь: кризис производства, предвидимое движение цен, инфляция, несовершенство методологии оценки рисков, конкуренция и др.
Как было отмечено выше, риск и потери - разные экономические категории, тем не менее, они неразрывно взаимосвязаны, причем именно потери количественно выражают уровень риска.
В связи с этим каждый предприниматель и каждое предприятие устанавливает для себя приемлемую степень риска. Количественное измерение степени риска позволяет выделить его зоны (или области), причем экономическое значение терминов "зона риска" и "область риска" в литературе идентично и определяет некоторую зону общих потерь рынка, в границах которой потери не превышают предельного значения установленного уровня.
Проведя анализ позиций ученых по данному вопросу, считаем, что наиболее приемлемо выделение следующих областей риска.
Безрисковая зона - ей соответствуют нулевые потери или отрицательные, то есть получение как минимум расчетной прибыли.
Область минимального риска характеризуется уровнем потерь, не превышающим размеры чистой прибыли. В этой области возможно осуществление операций с ценными бумагами, участие в выполнении работ по строительству. В этой зоне возможны случаи незначительных потерь, но основная часть чистой прибыли будет получена. Самое худшее - это потеря всей чистой прибыли и неспособность выплатить дивиденды по акциям, однако все расходы предприятия будут покрыты и все налоги выплачены.
Область повышенного риска (зона допустимого риска) - предпринимательская деятельность сохраняет свою экономическую целесообразность, то есть потери имеют место, но они меньше расчетной прибыли. В этой области возможно осуществление производственной деятельности (равно как коммерческой и финансовой), в том числе за счет полученных кредитов. Предприятие рискует тем, что в результате своей деятельности оно в худшем случае произведет покрытие всех затрат, а в лучшем - получит прибыль намного меньше расчетного уровня. Для этой зоны характерно наличие дебиторской задолженности предприятий с устойчивым финансовым положением, запасов товарно-материальных ценностей (исключая залежалые), готовой продукции, пользующейся спросом.
Область критического риска характеризуется возможностью потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли, вплоть до величины полной расчетной выручки от предпринимательства, представляющих сумму затрат и возможной прибыли. В этой области предприятие может осуществлять различные виды лизинга (оперативный, недвижимости, финансируемый), вкладывать финансовые инвестиции в приобретение ценных бумаг других предприятий. Такой риск нежелателен.
Область недопустимого (катастрофического) риска - зона потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигать величины, равной имущественному состоянию предприятия. Этот риск может привести к полному банкротству предприятия, его закрытию и распродаже имущества. В этом случае просроченная задолженность по ссудам составляет 100%, большой риск связан с вложением денежных средств и имущества в залог под банковские кредиты; присутствуют запасы готовой продукции, вышедшей из употребления, залежалые запасы, неликвиды, дебиторская задолженность предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении.
На основе результатов исследований венгерскими учеными Т. Бачкаи и Д. Татеиси [90] была разработана эмпирическая шкала допустимого уровня риска:
Как было отмечено выше, категория риска проявляется посредством еще одного понятия, характеризующего неоднозначность протекания производственно-финансовых процессов, а именно наличия условий неопределенности. Как отмечает Р.М. Качалов [32, с. 101], неопределенность -объективная форма существования риска. Наличие фактора неопределенности в процессе протекания экономических событий признает и А.Д. Леванов [42, с. 97, 186]. Именно неопределенность придает предпринимательству, по его словам, такую черту, как риск. Л.А. Мочалова [54, с. 2223] под управленческим риском понимает процесс выявления неопределенности в ожидаемом результате, принятия решений по снижению негативных последствий случайных факторов на результаты производства, направленный на рост эффективности производственной и коммерческой деятельности.
Г. Цельмер [91] подчеркивает, что неопределенность, являясь объективной формой существования окружающего нас реального мира, обусловлена, с одной стороны, объективным существованием случайности как формы проявления необходимости, а с другой - неполнотой каждого акта отражения реальных явлений в человеческом сознании. Причем неполнота отражения принципиально неустранима из-за всеобщей связи всех объектов реального мира и бесконечности их развития.
Выражается неопределенность в неоднозначности протекания реальных экономических процессов, в многообразии превращения возможностей в действительность, в существовании множества (как правило, бесконечного числа) состояний, в которых рассматриваемый в динамике объект может находиться в будущий момент времени.
В.В. Черкасов [93, с. 82-92] неопределенность трактует как постоянную изменчивость условий, быструю и гибкую переориентацию производства, действия конкурентов, изменение рынка и т.п. Неопределенность он называет наиболее характерной причиной риска в управленческой деятельности. Каждому менеджеру, предпринимателю, бизнесмену ученый рекомендует всегда помнить и максимально учитывать, что, начиная свою деятельность, а значит, вступая в рыночные отношения, любое предприятие, фирма обязательно будет иметь дело с неопределенностью и, как следствие этого, испытывать на себе на протяжении всей деятельности влияние тех видов рисков, которые присущи данной экономике и данному направлению деятельности как внутри организации, так и вне ее. Наличие неопределенности в деятельности хозяйственных субъектов или, другими словами, вероятностного характера в прохождении событий, связанных с функционированием всех элементов рынка, обусловливает возникновение рисков, без учета которых невозможно эффективное развитие предприятий.
В дальнейших рассуждениях В.В. Черкасов [93, с. 85] предлагает использовать определение понятия «неопределенность», в рамках которого рассматриваются взаимодействующие составляющие: неопределенность -это неполное или неточное представление о значениях различных параметров в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется понятием риска.
Г. Цельмер [91] приводит следующие основные причины неопределенности экономических процессов, характерные вообще для производственных объектов управления:
1. Производственные объекты управления являются социальноэкономическими системами, свойства которых существенно зависят от поведения действующих в них людей. Поведение людей обусловлено совокупностью многообразных факторов, результат действия которых точно не предсказуем.
2. В значительной мере неопределенность экономических процессов вызвана действием научно-технического прогресса, изменениями в структуре потребительского спроса, а также влиянием природно-климатических условий на процессы производства и воспроизводства.
3. Экономические процессы отличаются возрастающей комплексностью и динамичностью, то есть они являются результатом взаимодействия большого числа разнородных элементов, которые в свою очередь подвержены различным качественным и количественным изменениям. Комплексность, взаимосвязанность и динамичность экономических процессов затрудняют субъективное познание (адекватное отражение в сознании, как отмечалось выше) всех условий, параметров, характеристик и последствий изменения этих процессов.
К этим, достаточно общим свойствам экономических субъектов в настоящий период добавились характеристики, подробно рассмотренные
Р.М. Качаловым [32]. Эти характеристики в силу недостаточной изученности переходной экономики России существенно осложняют неопределенность той экономической среды, в которой вынуждено действовать современное предприятие.
Объективная неопределенность экономических процессов приводит к тому, что используемая в процессе принятия хозяйственных решений информация не точно и не полностью описывает реальную ситуацию. При этом важно учитывать следующее. Отправным моментом любого процесса принятия решений является возникновение ситуации принятия решения, то есть появление такой совокупности условий, которая требует изменения состояния или параметров функционирования хозяйственного объекта управления с тем, чтобы обеспечить достижение заранее поставленной цели. То есть сложилась ситуация, когда должны быть разработаны и приняты меры, ведущие к необходимому для достижения цели изменению состояния хозяйственного объекта. Однако от момента возникновения ситуации принятия решения в течение времени, необходимого для подготовки, принятия и осуществления решения, состояние объекта в силу внутренних и внешних воздействий может меняться. Поэтому целесообразно ввести понятие ситуации реализации решения, под которой понимается совокупность условий, наступающих к моменту осуществления принятого решения (или к моменту наступления последствий принятого решения).
Существуют различные виды неопределенности. Наиболее полную их характеристику приводит Р.И. Трухаев [86]. Он выделяет следующие ее виды:
1. Принципиальная неопределенность, например, в известных ситуациях квантовой механики.
2. Неопределенность, генерированная общим числом объектов или элементов, включенных в ситуацию, например, при числе элементов порядка большего, чем 100.
3. Неопределенность, вызванная недостатком информации и низким уровнем ее достоверности в силу технических, социальных и экономических причин. Считаем целесообразным затронуть здесь существование проблемы информационной асимметрии, когда у разных субъектов хозяйствования имеется различная информация об одних и тех же явлениях и процессах.
4. Неопределенность, порожденная слишком высокой и недоступной платой за определенность.
5. Неопределенность, порожденная органом принятия решений в силу недостатка его опыта и знаний факторов, влияющих на принятие решений.
6. Неопределенность, связанная с ограничениями в ситуации принятия решений (ограничения во времени и элементам пространства параметров, характеризующих принятие решений).
7. Неопределенность, вызванная поведением среды, влияющей на процесс принятия решений.
Отталкиваясь от выводов Р.М. Качалова [32], отмечаем, что достаточно стройную классификацию приводит В.Ф. Капустин, которому удалось выделить 10 видов неопределенности, встречающихся в литературе.
1. Перспективная (стратегическая) неопределенность - возникает вследствие проявления непредусмотренных факторов, которые могут оказывать влияние на ход развития и эффективность функционирования экономических объектов, процессов и т.п. Такие факторы могут появиться, если объект недостаточно изучен или предсказать существование некоторого фактора принципиально невозможно.
2. Ретроспективная неопределенность - связана с отсутствием информации о поведении изучаемого объекта в прошлом. При этом возможны три случая: а) отсутствующую информацию можно восстановить, что требует определенных затрат времени и средств; б) отсутствующую информацию можно заменить перспективной, начав соответствующие наблюдения и исследования, что также требует затрат времени и средств; в) потери информации невосполнимы. Таким образом, либо возможен переход к ситуациям определенности, либо такой переход принципиально невозможен.
3. Техническая неопределенность - является следствием невозможности предсказания точных результатов или последствий принимаемых решений. Можно говорить о разном уровне точности предсказания и тем самым - о разной степени технической неопределенности.
4. Стохастическая неопределенность - выступает результатом вероятностного (стохастического) характера исследуемых процессов и явлений. Возможны следующие три случая: а) имеется надежная статистическая информация, позволяющая аппроксимировать распределения вероятностей или плотности вероятности; б) известно, что ситуация стохастическая, однако необходимой статистической информации для оценки ее вероятностных характеристик нет; получение дополнительной информации связано с затратами времени и средств, в) имеется лишь гипотеза о стохастическом характере изучаемых процессов и явлений, проверка которой также требует затрат времени и средств.
5. Неопределенность состояния природы - связана с полным или частичным незнанием природных условий, при которых придется принимать решения. Природные условия могут существенно влиять на конечные результаты. Здесь также следует различать три случая, рассмотренных выше.
6. Неопределенность целенаправленного противодействия встречается в ситуации конфликта двух и более сторон, когда каждая сторона не имеет сведений (или располагает неполной, неточной и т.п. информацией) о мотивах и характере поведения противоборствующих сторон. Формализация подобных ситуаций возможна на основе аппарата теории игр.
7. Неопределенность целей - связана с неоднозначностью (а иногда и невозможностью) выбора одной цели при принятии решения или построении оптимизационной экономико-математической модели. На практике приходится одновременно принимать во внимание несколько целей, в том числе и противоречивых.
8. Неопределенность условий - возникает при недостаточности или полном отсутствии информации об условиях, в которых принимаются либо реализуются решения или определяется множество допустимых вариантов действий. При построении, например, экономико-математических моделей эта неопределенность выражается в недостатке информации о параметрах модели или неполноте системы ограничений, которые используются для описания множества допустимых планов (вариантов действий).
9. Лингвистическая неопределенность - связана с объективной необходимостью использования вербального (описательного) подхода, отличительным признаком которого является широкое применение неточно описываемых понятий, так называемых лингвистических переменных. В качестве лингвистических переменных используются не числа, а слова или словосочетания некоторого естественного языка.
10. Неопределенность действий - возникает в момент принятия хозяйственных решений (после выполнения процедур подготовки решения), когда в отсутствие однозначности при выборе лучших или оптимальных вариантов имеется реальная возможность выбирать из большого, а чаще всего - бесконечного числа допустимых вариантов действий.
Стройную диалектическую классификацию неопределенности с точки зрения вероятности выпадения событий, способствующую понятию характера и сущности риска, приводит В.В. Черкасов [93, с. 86], выделяя: полную неопределенность; полную определенность; частичную неопределенность.
Полная неопределенность - это такой вид неопределенности, который характеризуется близкой к нулю прогнозируемостью наступления события. В условиях полной неопределенности субъекты предпринимательской деятельности полностью лишены возможности каким бы то ни было
способом прогнозировать перспективы как своего собственного развития, так и рынка в целом.
Полная определенность характеризуется близкой к единице прогнозируемостью наступления событий. Полная определенность, являясь противоположностью полной неопределенности, дает возможность субъектам хозяйственной деятельности со 100%-ной вероятностью прогнозировать не только свою стратегию на рынке, но и его собственное поведение, тенденции развития и т. п.
Частичная неопределенность - это такой вид неопределенности, который характеризуется тем, что вероятность выпадения события, а, следовательно, и степень его прогнозируемости находится в пределах от 0 до 1. По сравнению с предыдущими двумя видами, которые представляют собой теоретические предположения о возможностях хозяйственных объектов, данный вид неопределенности носит конкретный этический характер.
Причины возникновения неопределенности ученый [93, с. 87] объединяет в несколько основных групп:
1. Недетерминированность процессов, происходящих в обществе в целом и в экономической жизни в частности. При этом недетерминированность является следствием отсутствия возможности полного их предсказания и прогнозирования.
2. Отсутствие полной информации при организации и планировании введения рыночного субъекта, либо ее субъективный, некачественный анализ.
3. Влияние субъективных факторов на результаты проводимых анализов (уровень квалификации работников, проводящих анализ; величина временного пространства, анализируемого массива и т.п.).
Неопределенность классифицируется также еще по ряду других характеристик: еще по объектам, параметрам, которым она свойственна, показателям, отражающим эффективность, технико-экономическим характеристикам, а также подразделяется в зависимости от методов ее учета:
- неопределенность, которая возникает под действием случайных факторов, влияющих на хозяйственно-экономические процессы, и обусловленная причинами, подчиняющимися известным объективным законам. Учитывать эту неопределенность можно с помощью различных статистических методов;
- неопределенность, обусловленная воздействием случайных факторов, подчиняющихся неизвестным законам. Это, прежде всего, характеристики внешней среды;
- неопределенность, связанная с проблемой, например, ведения переговоров и поведения некоторых стран по вопросам международной торговли, создания совместных предприятий и т.п.
Особого внимания заслуживает неопределенность внешнего происхождения, которая является функцией от достоверности информации и, как следствие этого, функцией от достоверности составляемых прогнозов. Чем выше степень неопределенности, тем сложнее принимать управленческое решение.
В настоящее время в процесс управления хозяйственными объектами вовлекаются факторы, способствующие уменьшению неопределенности (например, повышение квалификации управленческих кадров, налаживание рыночных механизмов обмена деловой информацией, появление пред-принимателей-собственников, применение новых информационных технологий, мощность которых намного превышает способность переработки информации человеком), однако высказанные выше принципиальные оценки и суждения в значительной мере остаются в силе.
Неопределенность экономических процессов сказывается на всех этапах процесса принятия решений. Наиболее распространенной является точка зрения, при которой выделяются следующие пять этапов принятия решений:
• выявление ситуации принятия решений,
• постановка задачи,
• разработка вариантов решения,
• оценка или упорядочение вариантов решения,
• принятие решения, то есть выбор варианта решения, который будет осуществлен.
Отметим, что первые четыре этапа иногда называют этапами подготовки решения, которые, в отличие от последнего, могут быть в значительной степени формализованными. При этом последний этап - собственно принятие решения - является по существу волевым, интуитивным актом, который в тех случаях, когда лицо, принимающее решения (ЛПР) привлекает неформальную информацию (например, известную только ему) может не соответствовать ни одной из рекомендаций предыдущих этапов. Окончательное принятие решения в существенной степени зависит от личностных особенностей и ценностных установок ЛПР.
Следует отметить, что, как и любая экономическая категория, риск проявляется через функции.
В экономической литературе выделяют инновационную, регулятивную и защитную функции. Л.Г. Шаршукова [97] предлагает ввести еще одну - аналитическую, связанную с тем, что наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решения. А.П. Альгин [2] разграничивает регулятивную функцию на две формы:
1) конструктивную - риск выполняет роль катализатора, ибо ему присущи активность, устремленность в будущее, поиск решений;
2) деструктивную - принятие решений с необоснованным риском ведет к волюнтаризму, авантюризму, то есть риск является дестабилизирующим фактором.
А защитную функцию он делит на два аспекта:
1) историко-генетический - люди всегда искали средства и формы защиты от нежелательных последствий;
2) социально-правовой - обеспечение права новатора на риск.
В.В. Глущенко [17, с. 19] выделяет еще две функции риска:
- компенсирующую - эта функция может обеспечивать компенсирующий успех (положительную компенсацию) - дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода (реализации шанса);
- социально-экономическую - эта функция состоит в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяют выделить (селектировать) социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике - отрасли деятельности, в которых риск приемлем. Вмешательство государства в рисковую ситуацию на рынках ограничивает эффективность социально-экономической функции риска.
Данный перечень функций не в полной мере отражает сущность риска как объекта целенаправленного управления со стороны предприятия, поэтому из наличия возможности наступления рисковых ситуаций вытекают следующие функции, которыми можно дополнить вышеназванный перечень:
1) оценочная - позволяет «расставлять» факторы риска по степени их важности и значимости, что помогает вырабатывать отношения к многообразным проявлениям рисковых ситуаций;
2) мобилизующая - применение идей, теорий, концепций как побудительных мотивов практических действий по реализации принятых решений;
3) предупредительная - с целью уменьшения вероятности и величины отклонений, негативных последствий ущерба, необходимы мероприятия и действия, направленные на предупреждение ситуации неопределенности и непредвиденных событий (или снижение степени их влияния);
4) стабилизирующая (компенсационная) - функция учета возможности наступления риска, уравновешивающая, координирующая положение предприятия путем использования различных методов;
5) репрессивная - риск влечет за собой действия, ограничивающие ущерб и направленные на подавление уже наступившего рискового случая;
6) контрольная - функция, позволяющая управлять сложившейся ситуацией, измерять и учитывать риск в производственно-хозяйственной деятельности, контролировать вероятность наступления ситуации неопределенности и непредвиденных событий и способов снижения их влияния.
Возможно выделение и еще одной функции - сберегательной, уместной в том случае, когда среди методов снижения риска применяется метод использования средств резервных фондов (или фондов риска), созданных с целью покрытия непредвиденных последствий сложившихся событий. При этом временно свободные денежные средства фонда накапливаются и сберегаются.
Определив понятие риска, потерь и неопределенности, а также выделив основные зоны и функции риска, целесообразно перейти к рассмотрению разнообразия его видов.
1.2. Классификация рисков с позиций противоположности
экономических явлений
Изменение экономической и политической ситуации, деловые контакты предприятий порождают все новые и новые виды рисков. Они в большинстве своем тесно взаимосвязаны, и провести жесткую границу между ними достаточно сложно. Тем не менее, для анализа деятельности предприятия в условиях неопределенности ситуации значительную помощь окажет классификация рисков.
Риски в зависимости от сферы влияния или возникновения подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние возникают в результате функционирования предприятий и проявляются в основной и вспомогательной деятельности. Сюда можно отнести риски, связанные с составом покупателей, заказчиков; риски, связанные с ассортиментом выпускаемой продукции (перечнем выполняемых работ, оказываемых услуг); риски, связанные с наличием и состоянием производственных мощностей. При этом под производственной мощностью понимается важная организационно-экономическая характеристика, которая определяет размеры предприятий и представляет собой максимально возможный (в течение определенного временного промежутка) выпуск продукции при полном использовании оборудования и площадей. К внешним относятся риски, не связанные с деятельностью предприятия: экономические, политические, технические, социальные, геофизические.
Экономические риски затрагивают сферу производства товаров и услуг, их обмен и распределение, обращение и обмен стоимостей, а также конкурентную борьбу предприятий на макроуровне.
Политические риски также могут оказывать воздействие на хозяйствующий субъект, причем в зависимости от территориального или административного деления это воздействие может осуществляться на уровне политических решений и событий города, района, края, области, республики, страны и даже на интернациональном уровне.
Технические риски связаны с изменениями научно-технического потенциала, изобретениями, открытиями, усовершенствованием технологий.
Социальные риски находят свое отражение в демографических изменениях: миграции, урбанизации, забастовках, общественных движениях. Так как человек - основной участник производственных отношений, то не ощутить влияние названного вида риска на деятельность предприятий невозможно.
Геофизические риски проявляются независимо от воли и желания человека и связаны с изменениями в природной, географической, метеорологической, климатической среде. Их делят на два вида: аномальные и катастрофические.
Аномальные риски - воздействие геофизических факторов на деятельность предприятия, отклоняющие ее ход на незначительный уровень от нормального (воспламенение, затопление, испарение, запыление и др.).
Катастрофические риски причиняют значительный ущерб. К ним относят землетрясения, цунами, ураганы и т.п.
По международной классификации Организации экономического сотрудничества и развития, приведенной В.В. Шаховым [98], катастрофические риски делятся на эндемические (местные), происходящие под воздействием метеорологических факторов и условий, и риски, происходящие под воздействием качества земли. Особую группу в этой классификации составляют риски, связанные с преобразующей деятельностью человека в процессе присвоения материальных благ.
По классификации Х. Майера [98] последнюю группу рисков можно разделить следующим образом: войны, гражданские волнения, революции; взрывы, в том числе атомные и газовые; падение воздушного судна; отравление пищевыми продуктами, водой, химическими веществами. В отношении катастрофических рисков, связанных с проявлением стихийных сил природы, Х. Майер выделяет две группы: землетрясение, смещения земли, наводнения, бури; эпидемии, новые болезни человека.
Е. Фрей [98] несколько иначе классифицирует катастрофические риски, деля их на четыре группы:
атмосферно обусловленные (град, снегопад, сход снежных лавин, обледенение и др.);
геологически обусловленные (землетрясение, извержение вулканов, смещение участков земной коры, наводнения, сели и др.);
риски, обусловленные преобразующей деятельностью человека;
риски, обусловленные болезнями (эпидемии, интоксикации и др.).
Риски можно классифицировать и с позиций системного подхода. Их делят на две группы - систематические и несистематические (специальные) [9, 40, 100]. Систематические риски характерны для всех предприятий и определяются состоянием рынка в целом, возможными изменениями общеэкономического характера. Несистематические (специальные) риски
присущи конкретному хозяйствующему субъекту и варьируются в зависимости от ситуации, складывающейся на самом предприятии.
По возможности регулирования риски бывают открытые и закрытые. Открытые риски не подлежат регулированию, а закрытые регулируются.
Важное значение имеет выделение разновидностей рисков в зависимости от характера проявления: объективные и субъективные риски [98, 112, 130]. Объективные выражают вредоносное воздействие неконтролируемых случайных событий. Субъективные же основаны на отрицании или игнорировании объективного подхода к действительности.
По продолжительности действия можно назвать краткосрочные риски, действующие в течение непродолжительного периода, и долгосрочные риски, проявляющиеся длительное время.
По причинам возникновения и числу подвергающихся им объектов выделяют [17] фундаментальные и специфические риски. Фундаментальные - те риски, причины которых неподвластны ни одному человеку, ни группе людей; это неконтролируемые и всеохватывающие риски, действующие на всех. Специфические связаны с отдельными личностями или предприятиями, как по причинам, так и по наступающему ущербу. В.В. Глущенко [17, с. 18] предлагает градацию рисков на индивидуальные и универсальные. Индивидуальные, по его словам, определяются спецификой объекта или источника риска, а универсальные присущи основной массе определенных типовых объектов.
Таким образом, в системе рисков можно выделить семь диалектически взаимосвязанных групп по следующим классификационным признакам: в зависимости от сферы влияния или возникновения - внутренние и внешние; с позиций системного подхода - систематические и несистематические; по возможности регулирования - открытые и закрытые; в зависимости от характера проявления - объективные и субъективные; по продолжительности действия - краткосрочные и долгосрочные; по причинам возникновения и числу подвергающихся им объектов - фундаментальные и
специфические; по источникам - индивидуальные и универсальные. Схема их взаимосвязи приведена на рис.1.1.
рисков
В.Т. Севрук [69] делит риски по степени (уровню) на низкие, умеренные и полные, а по времени на ретроспективные, текущие и перспективные. Вместе с тем В.В. Черкасов по критерию времени принятия управленческих решений выделяет опережающий, своевременный и запаздывающий риск. Более подробное описание рисков предлагают А.В. По-стюшков [58], Л.Г. Шаршукова [97] и некоторые другие ученые.
Риски могут быть связаны как с основной деятельностью предприятия, так и с прочими видами деятельности и обусловлены наличием и состояние производственного потенциала, составом клиентов, надежностью поставщиков, ассортиментом выпускаемой продукции и т.п.
Итак, на основе анализа мнений ученых можно сделать вывод, что выделенные ими виды и группы рисков в большинстве своем пересекаются по своему экономическому содержанию и сущности, а основные различия заключаются только в их названии.
Предметом глубокого рассмотрения в настоящей монографии станут лишь экономические риски, определенные нами выше как риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике страны или самого хозяйствующего субъекта. При этом мы не умаляем значимости и действенности политических, технических, социальных, геофизических и других видов риска, но их глубокое изучение выходит за рамки теории экономических рисков.
Из всего многообразия рисков в целях исследования их влияния на динамику экономики региона важным представляется исследование особенностей статических и динамических рисков. Динамический риск определен в литературе как непредвиденные изменения стоимости основного капитала вследствие принятия управленческих решений, а также рыночных или политических обстоятельств. Такие изменения могут привести как к потерям, так и к дополнительным доходам. Статический риск обусловлен возможностью потерь реальных активов вследствие нанесения ущерба собственности и потерь дохода из-за недееспособности предприятия.
В свете очерченного круга задач (наличия противоположностей явлений и процессов в экономике и их взаимного перехода) определим понятие статического и динамического риска иначе. Проявление статического риска свойственно субъекту экономики в какой-то определенный условный момент, не развивающийся во времени. Динамический же риск связан с движением процессов во времени, их переходом из одного состояния в другое, возможной повторяемостью, реверсионностью и т. п.
Таким образом, нами явно определено существование противоположности и противоречий основных характеристик риска, потерь, неопределенности. Поэтому необходимо детальное изучение природы и сущности названных процессов в экономике, чему и посвящены следующие главы работы.
1.3. Особенности проявления неопределенности и риска в развитии
регионального АПК
Отталкиваясь от характеристики природы риска, проведенной выше, констатируем факт, что мнения ученых-экономистов разделились по пяти основным позициям в определении риска, которые в общем виде можно свести к следующему: 1) риск как неопределенность; 2) риск как опасность; 3) риск как убытки (прибыль); 4) риск как возможность или вероятность; 5) риск как событие, вызванное деятельностью, поведением. Исходя из этого, сделаем попытку описать особенности рисковых ситуаций в отраслях агропромышленного комплекса, не претендуя на их полноту, поскольку целью работы является изучение динамики развития АПК под
воздействием случайных факторов в методологическом аспекте без их детальной конкретизации.
Итак, неизбежность риска хозяйственной деятельности вызвана действием объективных законов рыночного механизма, свободой предпринимательства и конкуренцией. При этом, как было отмечено ранее, факторы риска делят на внешние и внутренние.
Возникновение объективных факторов внешнего риска обусловлено системой взаимосвязи и взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой, с государственными структурами, налоговыми, финансовыми институтами, внешнеторговыми организациями и т.п. Факторами внешнего риска выступают социально-политические условия, общеэкономическая обстановка, внешнеэкономическая ситуация, рыночная обстановка, социально-демографическая ситуация, нормативно-правовая база, научнотехнический уровень, информационная база, природно-климатические условия.
Внешние факторы бывают:
1) прямого действия: противоречивость законодательства, непредвиденные действия государственных органов, нестабильность экономической, финансовой, налоговой, внешнеэкономической политики, непредвиденные изменения конъюнктуры внешнего рынка, непредвиденные действия конкурентов, коррупция и рэкет, развитие НТП;
2) косвенного действия: нестабильность политических и социальных условий, непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе, в отрасли, в международной обстановке, стихийные силы природы.
Общие особенности современного сельскохозяйственного производства, кроме того, можно условно разделить на две группы - экономические и естественно-природные. Каждая из них, в свою очередь, неодинаково влияет на совершенствование аграрных отношений и хозяйственного механизма. Вместе, в совокупности они определяют специфику условий рыночного воспроизводства, направленность применения новых тенденций,
обусловливающих развитие подсистемы организационно-экономических отношений.
Говоря об экономических условиях сельскохозяйственного производства, можно перечислить внешние факторы риска, сводящиеся к следующим: аграрная политика государства, государственная поддержка (экономическая, законодательная, политическая), паритет цен на сельскохозяйственную продукцию и цен отраслей производства средств производства, развитие инфраструктуры (размещенность предприятий, их сбытовая сеть, кредитно-финансовые учреждения, система торговли, снабжения, транспорт), система каналов реализации сельскохозяйственной продукции и др.
Характеризуя естественно-природные причины и условия производства сельскохозяйственной продукции, следует назвать геологические (рельеф, ландшафт, солнечная активность и др.), климатические (температурный режим, сила и направление ветра, количество осадков, толщина и продолжительность снежного покрова, влажность воздуха, температура и влажность почвы и т.д.), биологические (живые организмы, среда обитания, антропогенные образования, биосинтез, биогеоценоз, биоэнергетика, органогенез), экологические (степень загрязнения окружающей среды -атмосферы, почвы, водных ресурсов, лесных массивов и т.п.); с позиции пространственной классификации - глобальные, континентальные, региональные, локальные; с точки зрения временной протяженности - мгновенные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.
Климатический фактор влияет на степень благоприятности региона для земледелия и животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Природно-ресурсный, экологический фактор влияет на специализацию, технологии. В работах ученых-аграрников можно проследить деление природных условий земледелия (и как следствие, животноводства) в зависимости от возможности их улучшения на: 1) улучшаемые обычными способами - запасы питательных веществ, микрофауна почвы, естественный растительный покров, кислотная реакция почвы, микрорельеф; 2) улучшаемые с объемными затратами - тепловой режим, водный режим, эрозия почв, мелкая контурность, мезорельеф; 3) без изменений - солнечная радиация, воздушные течения, механический состав почвы, материнская порода, макрорельеф.
Помимо внешнего воздействия отрасли агропромышленного комплекса испытывают на себе влияние огромного количества факторов внутренней среды аграрного производства, таких как интенсивность (экстенсивность) производства, ресурсный потенциал, система ведения земледелия, сорта выращиваемых культур, система выращивания сельскохозяйственных животных, их породы, форма организации производства, квалификация персонала и т.д. При этом особую группу факторов среди внутренних занимают факторы риска в сфере управления экономическими процессами.
Вместе с тем внутренние факторы, в свою очередь, тоже можно разделить на:
1) объективные: непредвиденные изменения в процессе производства (физический и моральный износ оборудования, машин и механизмов), разработка и внедрение новых технологий, способов организации труда, непредвиденные изменения во внутрихозяйственных отношениях, недостаток информации, проблемы финансовой устойчивости, платежеспособности, отсутствие механизмов мотивации труда и др.;
2) субъективные: недостаточный уровень квалификации управленческих кадров и специалистов, некомпетентная работа подразделений, несоблюдение договоров, отсутствие у персонала способности к риску, ошибки при принятии и реализации решений и т. п.
Н.Д. Ильенкова [26] называет тридцать оснований для проведения классификации внутренних факторов риска, такие как: по возможности предвидения - предвиденные и непредвиденные (предсказуемые и непредсказуемые); умышленность создания ситуации риска (преступления, служебные ошибки и т.п.); по причинам возникновения; по месту обнаружения; по времени обнаружения; по центрам ответственности; по виновникам возникновения; по возможности страхования; по длительности действия; по методам обнаружения; по способам минимизации последствий; по этапам производственного цикла; по этапам технологического процесса; по производственным условиям; по этапу жизненного цикла продукции; по месту нахождения продукции; по видам продукции (номенклатуре, позициям ассортимента); по типу организации производства; по уровню цен на производимую продукцию; по длительности и условиям хранения готовой продукции; по связи со скоростью оборота оборотных средств; по потребителю продукции; по каналам сбыта; по возможности преодоления. При этом блочный подход к разработке классификации позволяет определять и только частные риски, и, путем их объединения, риски более высокого порядка - вплоть до общего интегрированного.
Неопределенность в аграрном производстве оказывает воздействие как на три основных фактора сельскохозяйственного производства (труд, землю, капитал), так и на размер и состав производимой продукции. Основываясь на этой позиции, для аграрного сектора можно предложить следующую классификацию рисков по причинам: погодная изменчивость и стихийные бедствия; болезни животных и растений; отсутствие достоверной информации; моральное устаревание производства вследствие НТП; изменение хозяйственного законодательства; производственные травмы; поломки машин и оборудования; динамика рыночной конъюнктуры; невыполнение договорных обязательств контрагентами; инфляция, изменение курса обмена валют; человеческий фактор.
При этом А.П. Задков [24, 25] по сферам проявления рисков в сельском хозяйстве делит их на четыре блока:
1) производственная - изменчивость погодных условий, стихийные бедствия, отказы машин и механизмов, болезни животных, повреждение растений болезнями и вредителями, отсутствие необходимых материаль-
ных ресурсов, снижение трудовой активности и болезни работников, хищения на производстве, отсутствие (недостоверность) информации;
2) коммерческая - снижение цен на сельскохозяйственную продукцию ввиду перенасыщения рынка; удорожание ресурсов для сельскохозяйственного производства; удорожание производственных услуг; нарушение договорных обязательств; покупка низкокачественных семян, скота и других ресурсов; хищение и порча продукции в процессе реализации; отсутствие (недостоверность) информации;
3) финансовая - недостаток финансовых ресурсов в связи с непроиз-водством продукции; изменение условий кредитования банками; обесценение денежных средств в результате инфляции; снижение курса акций и других ценных бумаг; неблагоприятное изменение государственной финансово-кредитной и налоговой политики; несвоевременные расчеты кредиторов; отсутствие необходимой информации;
4) инновационная - отсутствие надежной информации о конкурентах, об эффективности новых технологий и техники; моральное старение инноваций, удорожание строительства, рост других затрат на инновации, нарушение договоров; неподготовленность персонала; действия конкурентов в инновационной сфере; ухудшение позиций на рынке ввиду отказа от инновационных мероприятий.
Помимо производственных факторов неопределенности весомое влияние на процесс возникновения рисковых ситуаций оказывает уровень развития инфраструктуры отраслей агропромышленного производства. Так, например, потери зерна по причине отсутствия надежных условий хранения и подработки составляют до 15%, картофеля - 20-25%, овощей и плодов - 30-35%.
В связи с несвоевременной доставкой материальных ресурсов, несоблюдением технологической дисциплины и сроков перевозок, порчей сельскохозяйственной продукции и других грузов в ожидании и в процессе транспортировки сельское хозяйство в России несет огромные потери, достигающие 20-40% собранного урожая. Ежегодные потери при транспортировке составляют 1,0-1,5 % валового сбора зерна, 7-10 % свеклы, 3-5 % картофеля. Потери по Ставропольскому краю характеризуются данными табл. 1.1.
руб.
руб.
руб.
транспортировки
1998 г.
Негативные тенденции и процессы в сфере развития инфраструктуры сельского хозяйства обусловлены тем, что организационные формы, а также материально-техническая база не соответствуют в должной мере масштабам и целям сельскохозяйственного производства. Эффективность и качество работы предприятий и организаций названной сферы оценивается сокращением потерь хранимой, подрабатываемой, перевозимой сельскохозяйственной продукции в натуральном и стоимостном выражении, а также сокращением ущерба, который несут хозяйствующие структуры вследствие неудовлетворительной работы всех отраслей. Поэтому необходимо учитывать риск при планировании и управлении и у сельскохозяйственных предприятий, и у обслуживающих субъектов.
Таким образом, на любом этапе производственного цикла кроются огромные потенциальные возможности наступления случаев проявления рисковых ситуаций, которые могут вызвать негативные сдвиги в основных и сопутствующих видах деятельности:
1. Нестабильность финансовой устойчивости предприятия.
2. Риск несостоятельности (банкротства).
3. Непредвидимость спроса на продукцию.
4. Неоплата потребителями продукции.
5. Сужение рынка сбыта.
6. Непредвидимость поведения и недобросовестность партнеров.
7. Отказ в сотрудничестве со стороны поставщиков машин, оборудования, удобрений.
8. Конкуренция.
9. Потери времени: а) при погрузке-разгрузке, подработке сельскохозяйственной продукции; б) по организационным причинам; в) вследствие состояния дорожной сети и подъездных путей к сельскохозяйственным предприятиям; г) непроизводительные простои; д) в результате неукомплектованности персонала.
10. Движение цен и инфляционные процессы.
11. Ущерб здоровью и жизни людей.
12. Состояние окружающей среды.
13. Стихийные бедствия.
14. Форс-мажорные обстоятельства.
15. Экономические и политические кризисы.
При разработке направлений развития агропромышленного производства мобилизацию мероприятий по сокращению потерь продукции следует осуществлять отдельно по причинам потерь.
Причины потерь продукции, на устранение которых не требуется дополнительных финансовых затрат, носят, в основном, экономический характер и направлены на повышение трудовой активности персонала, укрепление производственной дисциплины, применение экономических санкций и др.
Причины потерь продукции, требующие финансовых вложений для их ликвидации, носят большей частью технико-технологический характер. К ним относятся недостаточный уровень использования достижений НТП в агропромышленном производстве и наличие узких мест в технологической цепи «производство - транспортировка - подработка - хранение - переработка - реализация» вследствие принятия к реализации неоптимальных хозяйственных решений по развитию АПК.
Итак, избежать рисковых ситуаций, то есть стечения обстоятельств, способных повлечь за собой наступление рискового случая, невозможно. Необходимо научиться предвидеть, правильно оценивать и, по возможности, уменьшать влияние риска на нормальный, привычный ход производственно-хозяйственной деятельности.
Таким образом, в первой главе монографии определено понятие риска как отдельной экономической категории; разграничены характеристики терминов «риск», «неопределенность», «потери»; идентифицированы возможные зоны рисков в зависимости от области деятельности предприятия; описаны основные функции рисков, отражающие сущность понятия; проведена классификация рисков в их взаимосвязи.