Шобхит Сет - Форекс-модель

Шобхит Сет является независимым финансовым автором, трейдером и консультантом, специализируясь на оценке деривативов и количественных исследованиях. Он имеет 14-летний опыт продукт-менеджера в ведущих финансовых компаниях Великобритании, Европы, США и Индии. Шобхит имеет степень мастера по финансовому менеджменту и бакалавра в области технологий (инженерия электроники и коммуникаций).

Шобхит Сет - Форекс-модель

Добро пожаловать на глобальный рынок форекс, где торги проходят круглосуточно 7 дней в неделю,

предлагая огромные возможности трейдерам, готовых с головой погрузиться в торговлю.

В этой статье мы обсудим основные принципы и схему построения модели для торговли на рынке форекс. Также обсудим ключевые отличия торговли на рынке форекс от фондового рынка, а также определенные моменты, на которые следует обратить внимание при построении торговой модели для рынка форекс.

Большое преимущество этого рынка состоит в том, что он подходит для всех видов теорий (фундаментальный или технический анализ, ценовое действие и т.д.), открывая огромные возможности рыночным участникам, которые следуют различным торговым моделям и подходам. Каждый игрок либо теряет, либо выигрывает в любой конкретный момент времени. Поэтому, построение торговой модели, основанной на четкой

Шобхит Сет - Форекс-модель

Схема построения торговой модели.

концептуализации стратегии, позволяет сократить проигрышные сделки и увеличить процент выигрышных сделок, таким образом, предоставляя возможности систематического подхода к извлечению прибыли на рынке.

В целом, построение торговой стратегии может

быть сведено к нескольким этапам, как показано на диаграмме. Однако, может понадобиться внести несколько специфических элементов, при построении модели

для торговли на рынке форекс.

Особенности рынка форекс

Теоретически, валютные котировки двигаются в

результате двух фундаментальных концепций - паритета процентных ставок и паритета покупательной способности валют. Существенное различие между торговлей на фондовом и рынке форекс заключается в

том, что рынок форекс является глобальным по своей природе, где торги проводятся круглосуточно 7 дней в

неделю, с весьма ограниченным регулированием. Это ведет к очень чувствительным, непредсказуемым и восприимчивым изменениям в движениях валютных котировок. Основные драйверы валютных курсов включают новостные события - например, заявления правительственных чиновников, геополитические события, инфляция и другие макроэкономические данные.

Определение торговой стратегии

Построение торговой модели требует идентификации подходящих возможностей, что в свою очередь

вовлекает выбор любых конкретных стратегий, или разработка новых стратегий на основе стандартных. Торговая стратегия остается ядром любой торговой модели, поскольку это ясно определяет правила, которым необходимо следовать, точки входа/выхода, потенциал прибыли, период удержания сделки, критерии управления риском и т.д. Для примера, давайте рассмотрим пару популярных форекс-стратегий:

• Торговля на новостях: иррациональные рынки, к которым относится форекс, часто перемещаются на основе новостей, отслеживая официальные данные, вроде ВВП, уровня занятости, данных по платежным ведомостям и т.д. Эффект обычно виден сразу же после

выхода новостей - высокий уровень изменчивости, ведущий к существенным ценовым колебаниям. Однако, спустя приблизительно 15 минут после выхода новостей, цены часто возвращаются к более ранним уровням, которые наблюдались сразу перед новостями. Могут быть детально проработаны модели, чтобы выгодно использовать эти возможности.

• Прорыв внутреннего дня: «внутренний день» относится к свечным моделям, когда сегодняшний диапазон максимум/минимум находится в пределах диапазона максимум/минимум предыдущего дня, указывая на уменьшенную изменчивость. Могут быть множественные внутренние бары каждый день, указывая на продолжающееся сокращение изменчивости, что значительно повышает вероятность ценового прорыва. Построение конкретной форекс-модели может происходить на основе этой концепции.

Идентификация инструментов для торговли:

Торговые стратегии для рынка форекс требуют

тщательного выбора следующих параметров:

• Рыночные активы - будет ли торговля осуществляться валютами напрямую, либо вы будете торговать

валютными фьючерсами, опционами или более экзотическими деривативами (вроде барьерных опционов);

• Ценность валютной пары, используемой для торговли по конкретной стратегии (вроде EUR/USD, JPY/

AUD и т.д.);

• К какой группе относится выбранная валютная пара - основные, незначительные или экзотические валюты, поскольку эти категории демонстрируют определенные характеристики.

Специфические параметры

Следующий шаг в построении форекс-модели состоит в том, чтобы ввести в стратегию определенные параметры, которые могут включать:

• зависимость от новостей: если только речь не идет о долгосрочных инвестициях, то ни один форекс-трейдер не может позволить себе игнорировать соответствующие новости, связанные с геополитическими событиями, состоянием экономики, объявление макроэкономических данных и т.д. Торговая модель должна учитывать включение воздействия новостей (полностью или частично, вручную или автоматически), вплоть до адаптации торговой модели.

• выбор времени торговли: торговая модель должна учитывать зависимость выбора времени, если она есть, следующим образом:

- открытие позиции непосредственно перед тем, как будут объявлены макроэкономические данные;

- торговля валютной парой, которая имеет наибольшую изменчивость в течение определенного периода времени - например, торговля валютной парой EUR/USD вне австралийской сессии;

- торговля экзотическими валютами, которая имеет место только в рабочие часы определенных банков и рынков;

• технические инструменты, фундаментальные факторы и контроль: если выбранная стратегия требует постоянного отслеживания графиков или индикаторов, или расчетов, основанных на фундаментальных/макроэкономических данных, торговая модель должна предусматривать включение всех необходимых для этих требований инструментов.

Установка торговых целей:

Этот шаг, прежде всего, концентрируется на включении следующих основных особенностей в торговую

модель, с варьированием значений для поиска наилучших результатов:

• уровни целей по прибыли;

• уровни размещения стоп-ордеров;

• управление деньгами: сколько денег разместить в каждой сделке, какой метод использовать (фиксированная сумма на одну сделку или переменное количество с прогрессивным изменением);

• управление риском и рассмотрение применимых сценариев.

Можно начать с нескольких предположений и их

соответствующей настройки, поскольку чем больше

повторяющихся тестирований проводится, тем вероятнее найти наиболее выгодный вариант.

Тестирование на исторических данных

Любая торговая модель отражает характеристики, процесс мышления, темперамент и опыт трейдера, который ее разработал. Часто трейдеры, будучи ограничены знаниями или даже своим эго, либо слепой верой в разработанную ими модель, иногда пропускают важные аспекты торговли. Следовательно, становится важным тестирование модели на исторических данных, чтобы выявить ошибки и по возможности исключить такие потери в реальной торговле. Тестирование на исторических данных позволяет сделать необходимые настройки в рамках своих целей (цели по прибыли, ограничение потерь и т.д.) для дальнейшего развития торговой модели и стратегии, обеспечивая максимизацию потенциальной прибыли.

Развитие торговой модели

Развитие торговой модели требует терпеливого

анализа, который включает многочисленные повторения с изменениями математических параметров, а также вариации базовых теоретических концепций. Во время данного цикла будет полезной письменная фиксация случаев неудач и успеха, чтобы вести учет того, что работает, а что нет, и выделить для себя полезные элементы, наработанные за долгие годы торговой карьеры.

Автоматизация торговли

Сегодня приобретает все большую популярность

автоматизация всего процесса торговли. Но всегда следует помнить, что программа будет эффективна ровно настолько, насколько базовая концепция и ее практическое исполнение.

Компьютеры могут использоваться для поиска ценовых моделей в исторических данных, которые могут формировать базу для развития торговых методов. В связи с этим, тестирование программы на исторических данных также может оказаться весьма полезным.

Можно либо использовать доступные приложения, либо создать новые по своим требованиям. Убедитесь, что используете компьютерные программы с полным пониманием и применимостью для ваших выбранных стратегий, чтобы избежать каких-либо ловушек при торговле на реальные деньги.

Заключение

Одно из основных преимуществ использования

торговых моделей состоит в том, что это позволяет удалить эмоциональную вовлеченность и ментальную блокировку при торговле, что, как известно, является главными причинами неудач и потерь в торговле. В то время как всегда бывает соблазнительно торговать на проверенных моделях, опытные трейдеры постоянно продолжают искать возможности для настройки и улучшения своих торговых систем, исходя из рыночной ситуации. Прагматичный подход, с непрерывным мониторингом и внесением усовершенствований, может помочь использовать выгодные возможности через торговлю на определенных моделях.

Биржевая торговля: Обучение - Трейдер - Трейдинг